Gil_BigLinux
Esses jogos com o ícone da Steam são jogos que tem versão nativa para linux, sem precisar instalar mais nada adicional.
Se você quiser jogar os demais jogos, você precisa habilitar o uso do Proton, que vai ser responsável por criar camadas de compatibilidade.
Para habilitar, só seguir os passos abaixo:




Aí você pode escolher a versão do Proton que se encaixar melhor na sua necessidade, incluindo versões do proton não oficiais da Steam, mas criadas pela comunidade, como o Proton-Ge ou o ProtonK, desde que você tenha instalado essas versões.
Se você estiver na dúvida sobre qual versão do proton usar para um jogo em específico, pesquise esse jogo no site protondb